讲座题目：基于趋势的金融时序数据预测研究

讲座时间：2022年5月27日16:00-17:00

讲座地点：哈工大信息楼L216会议室

讲座人：吴定明 博士生

讲座内容：

  对股票、外汇、商品期货价格等金融时间序列未来趋势的准确预测，能够更好提升回报和降低风险。近年来，随着机器学习尤其是深度学习技术的发展，其具备自动提取特征能力和擅长解决非线性问题的能力在金融时间序列预测的任务中得到了广泛的应用。然而，金融时间序列数据本质上的随机性，混沌性，高噪声以及数据信息含量低等特征导致现有的方法在此问题上难以获得准确的预测结果。如何根据金融时间序列的这些特征来设计解决方案，并显著提升对金融时间序列未来走势预测的正确率，最终据此构建良好的投资组合来降低风险、提升回报是一个具有挑战性的科研任务。

讲座人简介：

  吴定明，博士生，分别于2010年和2017年获得山东科技大学学士学位、硕士学位。2018年3月至今在哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院攻读博士学位，指导教师为王晓龙教授。主要研究方向为机器学习与金融时间序列预测问题，曾在Entropy、Expert Systems with Applications 等期刊发表多篇论文。